一、2024年4季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個)	期末職工人數(shù)(個)	期末資產(chǎn)凈值（萬元)	設(shè)立組合數(shù)(個)	本期投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	5,279	749,854	7,150,760.98	20	69,330.05	259,422.08
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	882	196,701	783,822.18	7	6,522.89	30,876.31
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	650	88,817	725,752.89	6	6,364.39	37,651.49
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1,604	24,699	74,332.37	8	888.50	3,524.68
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	38	24,247	704,663.88	3	6,853.31	33,768.89
合計	——	——	8,453	1,084,318	9,439,332.30	44	89,959.14	365,243.45

注：

1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2024年4季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	90,377.12	1.27
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司	270,777.49	4.32
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	40,359.91	5.76
			4	靈活配置組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	791,700.21	3.93
			5	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	461,046.38	3.64
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	229,819.16	7.24
			7	靈活配置組合-海富通	含權(quán)益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	255,479.35	1.39
			8	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0014	華泰資產(chǎn)管理有限公司	387,205.80	1.47
			9	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	448,195.70	4.15
			11	靈活配置組合-平安	含權(quán)益類	I44Q0307	平安養(yǎng)老保險股份有限公司	40,816.46	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權(quán)益類	I49Q0047	泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司	545,158.86	4.98
			13	靈活配置組合-易方達	含權(quán)益類	I34Q0043	易方達基金管理有限公司	627,479.77	4.24
			14	靈活配置組合-銀華	含權(quán)益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權(quán)益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	284,137.04	2.38
			16	受托直投組合	含權(quán)益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	5,495.98	3.45
			17	現(xiàn)金增強組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	2,092,307.65	4.71
			18	信托產(chǎn)品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	2.80	6.18
			19	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	323,097.81	3.01
			20	債權(quán)投資計劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	179,133.92	5.15
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	1	安穩(wěn)回報組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	105,329.19	3.66
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	186,725.39	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權(quán)益類	I43Q0015	華泰資產(chǎn)管理有限公司	30,241.20	2.41
			4	靈活配置組合-招商	含權(quán)益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	16,150.87	3.43
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健收益組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	306,441.66	5.75
			7	增利債券組合-嘉實	固定收益類	I35Q0069	嘉實基金管理有限公司	136,327.97	3.49
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	1	固定收益組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	210,686.99	5.02
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	16,197.43	5.27
			3	靈活配置組合-國泰	含權(quán)益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	12,226.64	5.23
			4	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,689.17	3.78
			5	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健回報組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	469,060.10	6.35
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	27,520.90	4.76
			2	安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	8,937.66	2.87
			3	靈活配置組合-富國	含權(quán)益類	I37Q0161	富國基金管理有限公司	16,633.74	8.17
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權(quán)益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權(quán)益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	15,215.10	5.90
			6	靈活配置組合-易方達	含權(quán)益類	-	易方達基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長江	含權(quán)益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	5,925.57	1.18
			8	受托直投組合	含權(quán)益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	1	靈活配置組合-華夏	含權(quán)益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	699,196.33	5.34
			3	增強債券組合-博時	固定收益類	-	博時基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標(biāo)的分為固定收益類和含權(quán)益類，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權(quán)益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當(dāng)天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當(dāng)天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2024年4季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個）	樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元)	本年以來加權(quán)平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	7	2,996,056.70	4.39
			含權(quán)益類	10	4,035,718.25	3.65
			綜合	17	7,031,774.95	3.98
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	2	241,657.16	3.56
			含權(quán)益類	3	352,833.73	5.32
			綜合	5	594,490.89	4.60
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	1	210,686.99	5.02
			含權(quán)益類	4	504,173.34	6.25
			綜合	5	714,860.33	5.90
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	2	36,458.56	4.25
			含權(quán)益類	3	37,774.41	6.16
			綜合	5	74,232.97	5.21
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	1	699,196.33	5.34
			含權(quán)益類	-	-	-
			綜合	1	699,196.33	5.34
合計	——	——	固定收益類	13	4,184,055.74	4.53
合計	——	——	含權(quán)益類	20	4,930,499.73	4.06

注：

1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。

2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站已支持IPv6

版權(quán)所有不得轉(zhuǎn)載@長江養(yǎng)老保險股份有限公司滬ICP 備12028297號

滬公網(wǎng)安備 31010102006484號